Riske Maruz Değer (Value at Risk – VaR)
Şirket veya bir yatırım portföyündeki finansal varlıkların riskliliğini ölçmek amacıyla kullanılan istatistiki yöntemdir. Yöntembelirli bir güven aralığında, önceden belirlenmiş süre boyunca, bir portföyün değerinde meydana gelebilecek en yüksek kayıpseviyesine işaret etmektedir. Risk yöneticileri VaR yöntemiyle üstlenilen riski ölçmeyi ve kontrol etmeyi amaçlamaktadırlar.
